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システムトレードにおける、フォワードテストの真意とは?

 よく、「フォワードテストの結果が全然だめだ」とか、「フォワードテストの結果が悪いので、このシステムはもうお役ご免だ」などの文句をよく目にすることがあります。はたして、フォワードテストとは、何を目的として行うのでしょうか?
 あくまでも、私の考えですが、フォワードテストとは、そのシステムの再現性を確認するために行うものだと思っております。
 システムを構築する時は、収益重視ではなく、なるべく周期性法則性のある再現性の高いシステムを導き出すことに注意を払うべきだと考えております。つまり、極端なことを述べると、偶発的に導かれた損小利大のシステムよりも、損大利小でもかまわないので、ドローダウン等の周期性法則性がはっきりしているシステムのほうが理想的であり、機能的であると考えております。逆に言うと、本当の意味でのシステムとは、自然界同様に、周期性法則性があるものだと考えております。
 この周期性法則性が将来にわたり、連続するかどうか検証するのがフォワードテストだと思っております。バックテストによって導かれたシステムの周期性法則性から未来を予測し、その予想と現実を対比して、システムの現状を把握することがフォワードテストの本来あるべき姿だと考えております。つまり、未来予想が出来ないと対比できる材料がありませんので、本当の意味でのフォワードテストでは無いと考えております。また、偶発的な「疑似システム」でフォワードテストを行って一喜一憂したところで、評価する材料や基準が曖昧では、システムの評価は行えないと考えております。
 重要なことは、バックテストから、周期性法則性の高いシステムを構築し、そのシステムによって未来予想を行い、予想される事象と、実際の事象を比較検討し、システムを育てていくことだと考えております。
 以前から報告しておりますのように、現在運用中の「Granite」システムでは、この系でのドローダウンの時期を2013~2014年と予想しております。最低でも2014年を過ぎるまで「Granite」システムを見守っていかないと、真のフォワードテストにはなりません。私は、ある系内に絞り込めば、相場の未来予想は可能であると考えております。無謀と思われるかもしれませんし、明日すぐに「Granite」システムが機能を失うことになるかもしれません。ですが、机上の空論で終わらせないためにも、フォワードテストで実証できると信じて、現在も「Granite」を見守っております。

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tag : システムトレード フォワードテスト バックテスト 周期性 法則性 相場予想

ハイレバレッジ

 私は、現在、「Granite」システム1~3および「Gabbro」システム1、2の合計5つのシステムを運用しております。どのシステムも1000通貨単位の運用であり、証券会社も限られてくるのですが、各システムの取引通貨やポジション量の状況に応じて以下のような複数の口座で運用しております。

Granite1:外貨ex
Granite2:LIONFX
Granire3:FXブロードネット
Gabbro1+2:HiroseFX2

 Granite2や3は、運用通貨数も多く、売買回数も増えることから、手数料無料で証拠金額も低い口座を利用しております。また、Gabbroシステムは、TRY/JPYの売買も行うため、HiroseFX2を利用しております。
 私は、口座を選定するときの基準は、証券会社の安全性・健全性等の問題もあるのですが、1000通貨単位以下の取引可能、両建て可能、また、最低でも100倍以上のレバレッジで運用できることが前提です。よく、ハイレバレッジは危険だと思われがちな面もあるのですが、私は、全く逆の考えであり、証拠金の額が低く、レバレッジは高ければ高いほど運用するには有利だと考えております。
 前述の運用中の口座は、すべてその基準をクリアしており、快適に利用させていただいております。レバレッジは、資金管理でいくらでも下げることは可能ですが、低いレバレッジに限定されている口座で、ハイレバレッジの口座の資金効率まで引き上げることは無理なのです。つまり、ハイレバレッジで運用可能な口座ほど、融通が利き、運用資金も少額ですむため、より効果的に利用することができます。
 私は、現在のポジションに対するレバレッジは全く気にしておりません。むしろ、どれだけの損失額まで耐えられるかが重要であると考えております。私の場合は、現在運用中の各システムの元金(30000~50000)円が許容損失額です。つまり、現在運用中の元金は、仮に、0円になってもあきらめがつく額です。はじめから、宝くじを買った、または、飲み会につかったものと仮定して割り切っております。そのため、資産の増減で、一喜一憂することもなく、平常心で運用できるのだと思います。また、現在の「Granite」システムも、30000円の元金で1000通貨単位の取引を前提として構築しております。つまり、30000円掛け捨て運用のイメージです。そのため、利益が出た場合にはすぐ回収し、毎回30000円で取引を再開し、ロスカットで運用不可能になるまで、繰り返し運用する方法もあると考えております。システムが予想通りに機能してくれれば、数年で元金の回収は可能であり、その時には、さらに余裕をもった運用も可能になると考えております。逆に、個々の運用スタイルにあった詳細な設定ができることが、「聖杯」ネットトレード秘伝プログラムの利点であり、自分の損失許容額にあわせて柔軟な運用を行えば良いと考えております。
 現在運用中の「Granite」システムは、「短期間に1億円に」といった夢のようなシステムではなく、むしろ地味な亀システムだと思っております。ホームランで一発逆転するようなシステムではなく、スクイズで、こつこつ点を積み重ねていくようなシステムです。確かに、夢のようなシステムで、短期間に資産を急激に増やした方もいるとは思いますが、私の理想ではございません。
 あくまでも、「あせらず」「のんびり」「簡単に」永久的に機能するシステム、また、未来予想が可能な理想のシステムをめざして「Granite」システムを運用しております。何十年後かに、現在の考えが正しかったといえる日を期待しているのかもしれません。どちらかというと、私の場合、30000円で投資をしているのではなく、夢をみさせてもらっている気持ちです。主目的が資産運用ではなく、理想のシステム追求です。そう考えると、自己満足ですが、勝敗に関わらず、不思議と充実感が得られます。

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バックテストは本当に重要か?

 バックテストは本当に重要か?」といった記事を見かけることがあります。「結局は、バックテストで最適化したシステムを構築しても、フォワードテストで有効かどうかは全くわからないので、無意味であり、危険だ」といった意見も存在します。はたして、バックテストは重要なのでしょうか?
 私の考えは、システムはバックテストが命であり、非常に重要だと考えております。むしろ、バックテスト(過去の履歴)がないと、システムの現在の評価ができません。つまり、バックテストは、現在のシステムの状況を客観的に判断するためには、欠かせない作業です。この作業をおこなっていないと、現在のシステムが良いか悪いかの判断がさえも、できない状況であり、システムの運用は無理と考えられます。バックテストは、そのシステムの基準値をつくるために非常に重要なこととなります。
バックテクストは、そのシステムが歩んできたこれまでの経過を示しており、バックテスト期間がそのシステムの人生を表していると考えられます。やはり、長期間にわたる使用を目的としているならば、なるべく年をとったシステムの利用が望ましいと思われます。
 一般的に、システムを構築する時には、なるべく、収益が上がり、ドローダウンが低いように最適化の作業を行い、最も理想的なセッティングに仕上げることに力が注がれているような気がします。中には、収益重視で、短期間のバックテストから構築したシステムも見受けられるようです。私は、そのようなシステムが悪いとは思いませんが、運用するならば、短期間に絞るべきだと考えております。仮に、そのシステムを長期間使用したいのならば、そのシステムの経過を長期間見守り、システムの基準値を自分なりに判断した後に、初めて長期間の使用が可能になると考えております。
 機能しているシステムには、必ず癖(周期性・法則性)があると考えており、私は、バックテストの本来の目的は、この癖(周期性・法則性)を探し出す事だと考えております。 システムを構築する時は、収益重視ではなく、なるべく周期性・法則性のあるシステムを導き出すことに注意を払うべきだと考えております。つまり、極端なことを述べると、損小利大のシステムよりも、損大利小でもかまわないので、ドローダウン等の周期性・法則性がはっきりしているシステムのほうが理想的であり、機能的であると考えております。ドローダウン時期をはずして、運用すればよいだけなのです。突発的に多くの利益が得られ、不規則に階段状に上昇していく収益曲線(緩傾斜と急傾斜を不規則に繰り返す収益曲線)よりも、緩い傾斜でかまわないので、ほぼ一定の傾斜をたもつ収益曲線を描くシステムが理想像だと考えております。
 以前にも報告しましたが、現在運用中の「Granite」システムは、長期間の周期性・法則性を重視したシステムだと考えております。
 少々大げさかもしれませんが、周期性・法則性が存在するからこそ「システム」であり、そのような規則性がない物は、「疑似システム」だと思っております。トレードにもシステムにも、もう少し逆の発想を持ち、距離を置いて、遠くから眺める感覚が必要だと考えております。

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tag : 聖杯 FXネットトレード秘伝プログラム Granite バックテスト システムトレード

システムの成長

 私の考えですが、システムは、人と同じで成長するものだと思っております。毎日、データを吸収し、一日一日、確実に、現在を生き抜いております。過去のドローダウンを大きく更新するということは、そのシステムが経験したことのない状況に突入していることを表していると思います。その状況を脱したときに、新たな成長を遂げると考えております。
 システムが機能しなくなった時に、「このシステムは終わった」と否定的には考えないで、むしろ、成長のチャンスと考えれば良いと思います。例えば、過去3年間のデータで構築されたシステムが、運用開始すぐに、ドローダウンを更新したとしても、たった、3歳児のシステムですので、未経験の様々な状況に遭遇することは、当たり前のことのように感じます。その時には、見捨ててしまわないで、システムに生じている現象を確認しつづけ、事実を正確に把握することが重要だと思っております。
 もちろん、そのシステムを使い続け、実際にトレードを実施する必要はありません。ただ、客観的に、長期間見守りつづければ、将来的には、システムの癖が見えてくるような気がします。場合によっては、そのシステムに救われる場面が生まれる可能性もあると考えております。
 私は、現在19歳の「Granite」システムとともに生活しております。
「Granite」システムは、毎日、成長しております。過去、19年間に渡り、8年周期の荒波を3度乗り越えてきています。「Granite」システムは、今年でやっと成人です。まだまだ、未体験の相場がこの先も待ち受けていると思います。「Granite」システムが40歳、50歳を迎えるころには、さらなる成熟した「Granite」システムになるように、私もシステムとともに成長できることが理想です。

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システムトレードにおいての心得

 システムトレードにおいて、最も重要なことは、そのシステムをよく知る事だと思います。過去数年のデータで構築されたシステムであれ、過去数十年のデータで構築されたシステムであれ、そのシステムの癖(周期・法則)を把握しておくことが非常に大事だと考えております。
 よく、システム運用後すぐに、過去のドローダウンを大きく更新する場合があります。この場合、システムのロジックすらわからないシステムでは、全く対応策がとれず、運用を中止して、そのままそのシステムを捨てることになりかねません。
 システムの運用方法は、様々あると思います。例えば、複数のシステムを運用し、との時々で、調子が良いシステムを組み合わせたり、一つの信頼性のあるシステムを長期間にわたり運用していく方法などがあります。
 私の考えですが、各システムにはそれぞれの特徴があると思っております。複雑なシステムであればあるほど、システムの癖も複雑になるような気がしています。また、短期間であればあるほど、システムの癖が把握しづらいと考えており、ちょうど、生き物や人間の癖を把握することと同様だと思っております。そのため、なるべくシンプルなロジックで、長期間にわたるデータから構築されたシステムが理想であると判断しており
 「聖杯」FXネットトレード秘伝プログラムSEを用いて「Granite」システムを運用しております。

 今更ですが、システムトレードを実施する場合は、
(1) ロジックがシンプルかつ明確なもの
(2) バックテスト結果が明確で、システムの癖(周期性・法則性)が明らかで、自分自身で納得し信頼できるものを用いることが最低条件だと思います。

 そうでなければ、いくら今の調子が良いとしても、その理由さえつかめず、いずれ、ドローダウンを大きく更新した時は、不安にかられ、信頼できなくなると思います。私も、過去に、調子がいいからといって、ロジックさえわからないシステムトレードやポジション配信サービスを用いていた時期がありますが、やはり、最終的には精神的な不安に耐えられず、同じ事を繰り返していたと思っております。その時と異なり、今は、安心して熟睡できます。

 システムも人間も同じで、深く理解出来ない人とは、表面的なつきあい方しかできず、いざという時もたよれない気がしています。

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プロフィール

f2granite

Author:f2granite
 某国立大の博士過程を修了し、地方のコンサルタント会社に勤務するサラリーマン。「聖杯」システムや「新聖杯」システムを用いたシステムトレードを実践中。
 自然界の様々な法則同様、相場にも法則があると考えています。
 現在、「Granite」システムで導いた法則性から未来予想を実践中。
 小遣い程度(3万円)で開始した、資産の行方は?

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