サラリーマンのサラリーマンによるサラリーマンのためのFX投資生活 2009年01月

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今日の「Granite」(聖杯)

現在のポジション状況です。
今週、Granite2の始動チャンスがありそうだったのですが、わずかなところで、見送りとなりました。
現在続行中のGranite1の評価損益は+7210円です。

Granite1(超長期型) 1000通貨 1ロット
続行中
(1) USD/JPY 成90.26S
(2) USD/JPY 成90.28S
(4) EUR/USD  成1.3171S
(5) EUR/USD  成1.3167S

Granite2(長期型)1000通貨 1ロット
待機中

Granite3(中期型)1000通貨 1ロット
待機中
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tag : 聖杯 FXネットトレード秘伝プログラム Granite

今年の「Granite」(聖杯)

今年の「Granite」(聖杯)の実際の運用結果です。
本日Granite3が決済され、現在、Granite1のみが稼働中。

Granite1 (開始30000円) 1勝0敗  41307円<+11307円>(含み損益除く)
Granite2 (開始30000円) 1勝0敗  39454円<+9454円>
Granite3 (開始30000円)  4勝0敗  40851円<+10851円>

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tag : 聖杯 FXネットトレード秘伝プログラム Granite 運用結果

今日の「Granite」(聖杯) Granite3手じまい

更新日時現在のポジション状況

Granite1(超長期型) 1000通貨 1ロット
続行中
(1) USD/JPY 成90.26S
(2) USD/JPY 成90.28S
(4) EUR/USD  成1.3171S
(5) EUR/USD  成1.3167S


Granite2(長期型)1000通貨 1ロット
待機中

Granite3(中期型)1000通貨 1ロット
手じまい
+1168円

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tag : 聖杯 FXネットトレード秘伝プログラム Granite

「Gabbro」システムの今後は?

 昨日Granite」システムを用いた相場予想の記事をかきましたが、その中で、「Granite」システムは8年周期と報告いたしました。それでは、「Gabbro」システムは、どうでしょうか? 「Gabbro」システムは、Gabbro1と2の2種類を運用していますが、以下は、Gabbro1「聖杯」FXネットトレード秘伝プログラムを購入するとおまけとしてついてくる、財テクプログラムです)についての報告になります。
 Gabbro1は、EUR/JPY買- CHF/JPY売のサヤ取り手法を採用していますので、仕掛け時より、サヤが拡大していくときはいいのですが、サヤが急激に縮小する時に、ドローダウンとなります。「聖杯」を購入のかたは、財テクプログラムのサヤの推移グラフと累計損益グラフを確認していただくとわかると思うのですが、1987~2008年間に、サヤの縮小にともない約-150万円程度のドローダウンが1回と、約-100万円程度のドローダウンを1回の大きく2回のドローダウンが確認できます。いずれ、1987年~2008年までの累計損益が400万円を超えていますので、これだけのドローダウンにたえる資金的な余裕がある人はそのままの運用で十分問題無いと思います。しかし、私のような資金の無い人は、ドローダウンの時期をはずして、運用しなければなりませんし、精神的にも耐えられないような気がします。
 以前も述べましたが、私の考えでは、「Granite」システムに周期があるように、サヤの拡大、縮小にも周期性があると考えております。比較的、サヤの拡大しやすい時期とサヤの縮小しやすい時期が周期的に繰り返していると考えており、サヤの縮小しやすい時期をさけて、サヤの拡大しやすい時期に仕掛けてやれば、効率的な運用ができると判断しております。
 それでは、サヤの縮小しやすい時期はいつでしょうか? 実は、この「Gabbro」システムも「Granite」システムと関連性が高いと感じております。私の考えでは、「Granite」システムのドローダウン時(1990/8/9、1998/5/21、2006/3/15)を境に5年間がサヤの縮小しやすい期間で、その後3年間がサヤの拡大しやすい時期と判断しております。
 つまり、1990/8/9に「Granite」システムのドローダウンを確認したのであれば、その5年後の1995/8/9から「Gabbro」システムの運用を開始し、3年後の1998/8/9に終了する。同様に、1998/5/21に「Granite」システムのドローダウンを確認したのであれば、その5年後の2003/5/21に「Gabbro」システムの運用を開始し、3年後の2006/5/21に終了することにより、極度のドローダウンは回避できると考えております。このように考えると「Gabbro」システムは、以下のようにまとめられます。

「Gabbro」システムも8年周期であり、「Granite」システムと密接に関連している。
サヤの縮小しやすい時期:「Granite」システムのドローダウン時から5年間
サヤの拡大しやすい時期:上述の5年経過後から3年間(「Granite」システムのドローダウン時期を含む)
「Granite」システムと「Gabbro」システムのドローダウン時期が異なるため、効果的に補いあうことが可能である。
次の、「Gabbro」システム運用開始時期:2006/3/15から5年後の2011/3/15
「Gabbro」システムの終了時期:2011/3/15から3年後の2014/3/15
現在は、サヤの縮小しやすい期間内であり、「Gabbro」システムの運用には注意が必要。


 現在は、サヤの縮小しやすい期間に入っていると思います。私は、サヤ幅が40以下と比較的縮小してきたことと同時に、「Granite」システムの現状が、USD/JPYやEUR/JPYを売りで仕掛けることが多くなっており、それに対するヘッジの意味を含めて、「Gabbro」システムを運用していますが、注意が必要と感じています。

「Granite」システムと「Gabbro」システムは同一系で暮らしている、助け合う兄弟のような感じがしています。

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今日の「Gabbro」(財テク)

更新日時現在のポジション状況

Gabbro1(サヤ取り 週足ベース)1000通貨 1ポジション
継続中
(1) EUR/JPY  成118.72B
(2) CHF/JPY   成 79.90S
本来であれば、今週はじめに、1ポジションを追加するサインが出ており、、2ポジションとなっているところですが、取り忘れて、1ポジションのままです。

Gabbro2(サヤ取り 日足ベース)1000通貨 1ポジション
待機中

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tag : 聖杯 FXネットトレード秘伝プログラム Gabbro

今日の「Granite」(聖杯) Granite1始動

更新日時現在のポジション状況

Granite1(超長期型) 1000通貨 1ロット
本日開始
(1) USD/JPY 成90.26S
(2) USD/JPY 成90.28S
(4) EUR/USD  成1.3171S
(5) EUR/USD  成1.3167S


Granite2(長期型)1000通貨 1ロット
待機中

Granite3(中期型)1000通貨 1ロット
続行中
(1) USD/JPY 成88.895S
(2) USD/JPY 成88.895S
(3) USD/JPY 成88.895S
(4) EUR/USD 成1.32200
(5) EUR/USD  成1.32204
(6) EUR/USD  エントリーなし

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tag : 聖杯 FXネットトレード秘伝プログラム Granite

今日の「Gabbro」(財テク)

更新日時現在のポジション状況

Gabbro1(サヤ取り 週足ベース)1000通貨 1ポジション
(1) EUR/JPY  成118.72B
(2) CHF/JPY   成 79.90S

Gabbro2(サヤ取り 日足ベース)1000通貨 1ポジション
待機中

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tag : 聖杯 FXネットトレード秘伝プログラム Gabbro

「Granite」(聖杯)を用いた相場予想

 あくまでも、私の考えですが、自然界が様々な法則で成り立っている以上、相場にも一定の法則が成り立つと考えております。例えば、高温と低温の物質が接触すると、高温の物体から低温の物体に熱が流れ、いずれは、温度差が無くなり、熱平衡に達することになります。相場も、そのような法則に基づき、ある基準値から上下しているにすぎず、上下に大きく乖離した場合は、平衡になる力が作用し、基準値に収束すると考えております。   
 また、相場は、波と同様にとらえることも可能であると考えております。例えば、通常の穏やかな海面は、小さな振幅で上下運動をしていますが、嵐になると、大きく上下することになります。しかし、嵐がさると、また、通常の穏やかな海面に戻ろうとします。さらに、地球の地磁気は、南北反転を繰り返したり、氷期、間氷期もある周期的に繰り返します。このような考えで、相場に潜む一定の法則をとらえることができれば、相場の未来予想も可能であると考えております。
 聖杯」FXネットトレード秘伝プログラムSEは、上記の考えに基づき、理論上の普遍値から、乖離した時に、普遍値に収束する方向にトレードを行う考えであり、まさに、私の考えと一致した、理想どおりのプログラムです。そして、このプログラムを用いれば、相場の法則を探り当て、未来予想も可能では? と、考えるようになりました。
 本プログラムのS/L、T/P値(本プログラムの心臓部)が、波の上下幅の一指標となっていると考えられ、この値、つまり、現在のデフォルトのS/L、T/P値の波がこの先も続くのであれば、当然、未来予想が可能であると判断しました。
 そこで、考えたのが「Granite」システムです。逆に言うと、「Granite」システムは、未来予想を目的として考案しております。法則性を導き出す場合に、1システム(例えばGranite1のみ)では、困難であると考え、様々な波の複数のシステム(Granite1~3)を重ね合わせることにより、その系がもつ、規則性がみいだせると考えております(ただし、この場合、各システムがなるべく最適条件でなければなりません)。
 以下に、Granite1~3を合計した損益曲線図を示しました。この曲線図は、1990~2008年(19年間)までのデータをもとに作成しております。この図から、「Granite」システムの損益は、257.15×日数(1年は260日としている)といった法則性(相関係数=0.99の比例関係)にもとづいています。つまり、「Granite」システムでの1年間の損益は、257.15×260=約67000円(1000通貨単位の単利運用)であると考えられ、図示した直線が、本システムの基準値となります。この基準値(図上の直線)を上下して波が生じています。Granite1~3の最大ドローダウンは、それぞれ、-15789円、-15871円、-27505円であり、通常時(穏やかな状態)の波の上下幅は、最大値であるGranite3のドローダウン値の-27505円以内に収まっていると予想されます。一方、嵐の時は、-27505円より大きな波が立つと考えています。
granite損益曲線図
<1000通貨単位の単利運用時の結果>
 
 
 そのことを考慮すると、赤丸(実線)の箇所が、「Granite」システムの嵐の時です。波の幅(ドローダウン値)は、約-37000円~-42000円です。さらに、嵐の発生周期に着目すると、約8年であることがわかります。つまり「Granite」システムは、8年周期で、嵐(約-40000円程度の波の幅)が発生することになります。ちまたでは、「現在の相場は荒れ相場であり、経済情勢も不安定で大変だ」と言った声が聞かれますが、「Granite」システムでは、穏やかな波そのもので、安定状態と判断できます。
 
 それでは、次回の嵐はというと、2013~2014年に発生することが予想されます。過去のデータからもう少し詳細に検討した結果を以下に示します。

「Granite」システムは、8年周期

次回の嵐予想(ドローダウン時期)
  波の上ピーク 2013/7/21前後 
  波の下ピーク 2014/2/1前後


 この嵐の時期は、トレードを控えるか、ロット数を減らすなどの対応をすることになると思います。

 あくまでも、過去19年のみのデータからの検討結果であり、全く、今後も同様の波が生ずるとは限りませんが、システムトレードを行う上では、システムが持つ癖をつかんでおくことは、重要であると考えております。このような観点から、「日柄」もまた重要であると考えております。単なる、机上のお遊びと言われればそれまでですが、様々な角度から、自分の運用システムの波をとらえて、「日柄」をさぐることも良いと思います。
 

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tag : Granite 聖杯 FXネットトレード秘伝プログラム 相場予想

今日の「Granite」(聖杯)

更新日時現在のポジション状況

Granite1(超長期型) 1000通貨 1ロット
待機中

Granite2(長期型)1000通貨 1ロット
待機中

Granite3(中期型)1000通貨 1ロット
(1) USD/JPY 成88.895S
(2) USD/JPY 成88.895S
(3) USD/JPY 成88.895S
(4) EUR/USD 成1.32200S
(5) EUR/USD  成1.32204S
(6) EUR/USD  エントリーなし

 今朝の確認時、含み益になっていたので、裁量で利益確定しようと思いましたが、システムにまかせそのまま保有中です。

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tag : Granite 聖杯 FXネットトレード秘伝プログラム

今年の「Granite」(聖杯)

今年の「Granite」(聖杯)の実際の運用状況です。
1月は順調な滑り出しです。
結果は、更新日時現在の状況です。

Granite1 (開始30000円) 1勝0敗  41307円<+11307円>
Granite2 (開始30000円) 1勝0敗  39454円<+9454円>
Granite3 (開始30000円)  3勝0敗  39683円<+9683円>(含み損益除く)

tag : 聖杯 Granite FXネットトレード秘伝プログラム

「Granite」(聖杯)の検証結果(1990~2008)

「聖杯」FXネットトレード秘伝プログラムSEを用いた「Granite」システムの検証結果報告です。
 1990~2008年の19年間の検証結果は以下の通りです。
 各システムとも30000円からのスタートです。
運用結果1

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運用システム「Granite」(聖杯)の詳細設定

 「聖杯」FXネットトレード秘伝プログラムSEの検証を行ってわかると思うのですが、過去19年間の相場状況であれば、S/L、T/Pの設定に関しては、デフォルトの設定で十分だと思います。いろいろいじってみたりもしたのですが、最終的な収益曲線は、類似したものになってきます。今後、相場状況が極端に変化し、これまでの設定では、システムが全く機能しなくなった時に、S/L、T/Pを修正していけば良いと考えております。
 以上のような理由から「Granite」では、S/L、T/Pの設定はデフォルトのままで、1000通貨単位の取引に対応するために、倍率を10000から1000に変更しております。ただし、リスクを分散する目的から、売買回数や、仕掛け時期を変えた3種類の「Granite」を運用中です。
 以下に、それらの設定を示します。あくまでも参考設定例です。まだまだ、良い設定があると思いますし、おのおの自分の投資スタイルに合った設定が良いと思います。

 「Granite1」
取引通貨
(1) USD/JPY   S/L、T/P:デフォルト 倍率:1000
(2) USD/JPY  S/L、T/P:デフォルト 倍率:1000
(4) EUR/USD  S/L、T/P:デフォルト 倍率:1000
(5) EUR/USD  S/L、T/P:デフォルト 倍率:1000
N値:20 損益指数係数:20000  
開始条件
 指数-0.18以下
修了条件
 指数1.0以上または1ロットあたりの値洗い10000円
 ロスカット:15000円マイナス

 「Granite2」
取引通貨
(1) USD/JPY   S/L、T/P:デフォルト 倍率:1000
(2) USD/JPY  S/L、T/P:デフォルト 倍率:1000
(3) USD/JPY  S/L、T/P:デフォルト 倍率:1000
(4) EUR/USD  S/L、T/P:デフォルト 倍率:1000
(5) EUR/USD  S/L、T/P:デフォルト 倍率:1000
(6) EUR/USD  S/L、T/P:デフォルト 倍率:1000
(7) EUR/JPY S/L、T/P:デフォルト 倍率:1000
(8) AUD/JPY S/L、T/P:デフォルト 倍率:1000
(9) NZD/JPY S/L、T/P:デフォルト 倍率:1000
N値:50 損益指数係数:10000  
開始条件
 MACD Fast,Slo,Sig=3,5,4
修了条件
 指数0.27以上または1ロットあたりの値洗い4500円
 ロスカット:10000円マイナス

「Granite3」
取引通貨
(1) USD/JPY   S/L、T/P:デフォルト 倍率:1000
(2) USD/JPY  S/L、T/P:デフォルト 倍率:1000
(3) USD/JPY  S/L、T/P:デフォルト 倍率:1000
(4) EUR/USD  S/L、T/P:デフォルト 倍率:1000
(5) EUR/USD  S/L、T/P:デフォルト 倍率:1000
(6) EUR/USD  S/L、T/P:デフォルト 倍率:1000
N値:5 損益指数係数:1000  
開始条件
 指数-0.05以下
修了条件
 指数0.5以上または1ロットあたりの値洗い3500円
 ロスカット:20000円マイナス(ただし、これまでは全て指数で修了)

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運用システム「Gabbro」(財テク)について

「聖杯」FXネットトレード秘伝プログラムSEを購入すると、おまけで「財テクプログラム」が着いてきます。こちらのプログラムも非常に魅力的な、サヤ取りの難平システムです。このプログラムを用いたシステムは「Gabbro」と命名し、現在、Gabbro1と2の2種類のシステムを運用中です。

 「Gabbro1」
EUR/JPY(L)、CHF/JPY(S)のサヤ取りシステム(週足ベース 50000円で開始) 
現状は、スワップも不安定で、開始時期としては、あまりよくありませんが、サヤが縮小(40以下)してきましたので、適度に仕掛けています。

 「Gabbro2」
TRY/JPY(L)、EUR/JPY(S)のサヤ取りシステム(日足ベース 30000円で開始)
サヤが-70以下になったら運用開始予定です。日足ベースといっても、気が向いたときにレートを見て判断しています。

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運用システム「Granite」(聖杯)について

 本日は、「聖杯」FXネットトレード秘伝プログラムSEを用いて、実際に運用しているシステムについて報告します。
 
 本プログラムのシステムは「Granite」と命名しており、現在、日足ベースの設定を少しづつ変更したGranite1~3の3種類を運用しています。内容は、以下のとおりです。

 「Granite1」 
 超長期投資。最も信頼している。USD/JPY、EUR/USDともに2種類づつのシステムを組み合わせた最もシンプルなもの。売買回数は少ないが、勝率、P.F.が最も高い。
 「Granite2」
 長期投資。安定性確保のため、「Granite1」より売買通貨を増やす。USD/JPY、EUR/USD(3種類づつ)に、EUR/JPY、AUD/JPY、NZD/JPY(1種類づつ)の合計9種類のシステムの組み合わせ。
 「Granite3」
 中期投資。売買回数を増やしたシステム。USD/JPY、EUR/USDともに3種類づつのシステムの組み合わせ。売買回数は増加するが、最大ドローダウンが大きく、勝率も低め。

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tag : 聖杯 FXネットトレード秘伝プログラム Granite

聖杯とは?

「聖杯」FXネットトレード秘伝プログラムは、前作から使用しています。

 1年半ぐらい、フォワードテストで様子を見てきたのですが、この激動の相場環境でも全く問題なく、
利益をたたき出しています。

 一度は、販売中止となったのですが、今年に入って新たに「SE」バージョンとして復活しました。

 中、長期のシステムトレードでは、このシステムにかなうものは無いです。ロジックがしっかりしており、1990年からの長期にわたる検証も可能です。検証を行うことにより、投資において最も重要な、ポジション管理を含めた資金管理がしっかり行えます。

 これまでに、様々なシステム系商材を試してきていますが、まず比べものになりません。この先、システムが機能しないような状況が発生しても、設定を変更することで、臨機応変に対応が可能です。個人的に全く理にかなったシステムであると感じており、これ以上のものは、この先現れないような気がしてなりません。エクセルのVBAを駆使して作成されたシステムで、「SE」にバージョンUPしてからは、操作性も向上し、1日の作業も数分で完了です。まさに「怪物」システムです。長期間にわたり、使用すればするほど、このシステムの良さが実感できると思います。

 サラリーマンの私でも十分にシステムの運用が可能で、現在、設定を変えた3種類のシステム(Granite1~3)を運用しています。また、おまけで着いてきた財テクプログラムを利用した2種類のシステム(Gabbro1、2)も併用し、合計5つのシステムを運用中です。どのシステムも3~5万円の運用資金で、1000通貨単位で取引しています。宝くじを買ったとか、数回飲みに行ったと思えば、サラリーマンでも十分に可能な苦にならない投資ではないでしょうか。

 次回からは、システムの詳細や、実際の運用状況を報告予定です。

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tag : 聖杯 FXネットトレード秘伝プログラム

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プロフィール

f2granite

Author:f2granite
 某国立大の博士過程を修了し、地方のコンサルタント会社に勤務するサラリーマン。「聖杯」システムや「新聖杯」システムを用いたシステムトレードを実践中。
 自然界の様々な法則同様、相場にも法則があると考えています。
 現在、「Granite」システムで導いた法則性から未来予想を実践中。
 小遣い程度(3万円)で開始した、資産の行方は?

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