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システムトレードにおける、フォワードテストの真意とは?

 よく、「フォワードテストの結果が全然だめだ」とか、「フォワードテストの結果が悪いので、このシステムはもうお役ご免だ」などの文句をよく目にすることがあります。はたして、フォワードテストとは、何を目的として行うのでしょうか?
 あくまでも、私の考えですが、フォワードテストとは、そのシステムの再現性を確認するために行うものだと思っております。
 システムを構築する時は、収益重視ではなく、なるべく周期性法則性のある再現性の高いシステムを導き出すことに注意を払うべきだと考えております。つまり、極端なことを述べると、偶発的に導かれた損小利大のシステムよりも、損大利小でもかまわないので、ドローダウン等の周期性法則性がはっきりしているシステムのほうが理想的であり、機能的であると考えております。逆に言うと、本当の意味でのシステムとは、自然界同様に、周期性法則性があるものだと考えております。
 この周期性法則性が将来にわたり、連続するかどうか検証するのがフォワードテストだと思っております。バックテストによって導かれたシステムの周期性法則性から未来を予測し、その予想と現実を対比して、システムの現状を把握することがフォワードテストの本来あるべき姿だと考えております。つまり、未来予想が出来ないと対比できる材料がありませんので、本当の意味でのフォワードテストでは無いと考えております。また、偶発的な「疑似システム」でフォワードテストを行って一喜一憂したところで、評価する材料や基準が曖昧では、システムの評価は行えないと考えております。
 重要なことは、バックテストから、周期性法則性の高いシステムを構築し、そのシステムによって未来予想を行い、予想される事象と、実際の事象を比較検討し、システムを育てていくことだと考えております。
 以前から報告しておりますのように、現在運用中の「Granite」システムでは、この系でのドローダウンの時期を2013~2014年と予想しております。最低でも2014年を過ぎるまで「Granite」システムを見守っていかないと、真のフォワードテストにはなりません。私は、ある系内に絞り込めば、相場の未来予想は可能であると考えております。無謀と思われるかもしれませんし、明日すぐに「Granite」システムが機能を失うことになるかもしれません。ですが、机上の空論で終わらせないためにも、フォワードテストで実証できると信じて、現在も「Granite」を見守っております。

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tag : システムトレード フォワードテスト バックテスト 周期性 法則性 相場予想

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Author:f2granite
 某国立大の博士過程を修了し、地方のコンサルタント会社に勤務するサラリーマン。「聖杯」システムや「新聖杯」システムを用いたシステムトレードを実践中。
 自然界の様々な法則同様、相場にも法則があると考えています。
 現在、「Granite」システムで導いた法則性から未来予想を実践中。
 小遣い程度(3万円)で開始した、資産の行方は?

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