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バックテストは本当に重要か?

 バックテストは本当に重要か?」といった記事を見かけることがあります。「結局は、バックテストで最適化したシステムを構築しても、フォワードテストで有効かどうかは全くわからないので、無意味であり、危険だ」といった意見も存在します。はたして、バックテストは重要なのでしょうか?
 私の考えは、システムはバックテストが命であり、非常に重要だと考えております。むしろ、バックテスト(過去の履歴)がないと、システムの現在の評価ができません。つまり、バックテストは、現在のシステムの状況を客観的に判断するためには、欠かせない作業です。この作業をおこなっていないと、現在のシステムが良いか悪いかの判断がさえも、できない状況であり、システムの運用は無理と考えられます。バックテストは、そのシステムの基準値をつくるために非常に重要なこととなります。
バックテクストは、そのシステムが歩んできたこれまでの経過を示しており、バックテスト期間がそのシステムの人生を表していると考えられます。やはり、長期間にわたる使用を目的としているならば、なるべく年をとったシステムの利用が望ましいと思われます。
 一般的に、システムを構築する時には、なるべく、収益が上がり、ドローダウンが低いように最適化の作業を行い、最も理想的なセッティングに仕上げることに力が注がれているような気がします。中には、収益重視で、短期間のバックテストから構築したシステムも見受けられるようです。私は、そのようなシステムが悪いとは思いませんが、運用するならば、短期間に絞るべきだと考えております。仮に、そのシステムを長期間使用したいのならば、そのシステムの経過を長期間見守り、システムの基準値を自分なりに判断した後に、初めて長期間の使用が可能になると考えております。
 機能しているシステムには、必ず癖(周期性・法則性)があると考えており、私は、バックテストの本来の目的は、この癖(周期性・法則性)を探し出す事だと考えております。 システムを構築する時は、収益重視ではなく、なるべく周期性・法則性のあるシステムを導き出すことに注意を払うべきだと考えております。つまり、極端なことを述べると、損小利大のシステムよりも、損大利小でもかまわないので、ドローダウン等の周期性・法則性がはっきりしているシステムのほうが理想的であり、機能的であると考えております。ドローダウン時期をはずして、運用すればよいだけなのです。突発的に多くの利益が得られ、不規則に階段状に上昇していく収益曲線(緩傾斜と急傾斜を不規則に繰り返す収益曲線)よりも、緩い傾斜でかまわないので、ほぼ一定の傾斜をたもつ収益曲線を描くシステムが理想像だと考えております。
 以前にも報告しましたが、現在運用中の「Granite」システムは、長期間の周期性・法則性を重視したシステムだと考えております。
 少々大げさかもしれませんが、周期性・法則性が存在するからこそ「システム」であり、そのような規則性がない物は、「疑似システム」だと思っております。トレードにもシステムにも、もう少し逆の発想を持ち、距離を置いて、遠くから眺める感覚が必要だと考えております。

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Author:f2granite
 某国立大の博士過程を修了し、地方のコンサルタント会社に勤務するサラリーマン。「聖杯」システムや「新聖杯」システムを用いたシステムトレードを実践中。
 自然界の様々な法則同様、相場にも法則があると考えています。
 現在、「Granite」システムで導いた法則性から未来予想を実践中。
 小遣い程度(3万円)で開始した、資産の行方は?

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